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本书应用马尔科夫精炼均衡与动态Ercison-Pakes模型，探究市场动态竞争过程的模型构建、均衡计算与结构估计。全书分为四部分：首先，探讨动态Ercison-Pakes模型的构建，以及Pakes-McGuire算法等均衡计算方法；其次，探讨网络产业中非对称规制政策对市场倾翻的影响；再次，探讨转移成本与网络效应的协同效应，以及促兼容政策的影响；后，提出一种连续策略动态博弈模型的两阶段结构估计方法。

章　绪论／001

　　节　研究依据与意义／001

　　第二节　名词界定／002

　　第三节　动态IO研究脉络／003

　　第四节　研究内容／012

　　第五节　章节安排／014

　　第六节　研究创新／015

第二章　动态企业策略竞争模型的构建与计算／017

　　节　引言／017

　　第二节　Ericson-Pakes框架概述／018

　　第三节　模型构建／021

　　第四节　马尔科夫精炼均衡／030

　　第五节　MPE的计算：双寡头竞争／033

　　第六节　MPE的计算：一般情形／041

　　第七节　进一步的讨论／053

　　第八节　同伦延拓方法／055

　　第九节　小结／058

第三章　网络效应、市场倾翻与非对称规制／060

　　节　引言／060

　　第二节　研究背景／062

　　第三节　模型设定与均衡计算／066

　　第四节　静态均衡／080

　　第五节　动态均衡／083

　　第六节　非对称规制政策／095

　　第七节　小结／104

第四章　网络产业中的转移成本与兼容政策——以号码携带政策为例／106

　　节　引言／106

　　第二节　研究背景／108

　　第三节　模型设定与均衡计算／111

　　第四节　均衡的类型／121

　　第五节　影响机制／133

　　第六节　转移成本与号码携带政策／138

　　第七节　小结／144

第五章　一种估计连续策略博弈的两阶段方法／146

　　节　引言／146

　　第二节　理论模型／149

　　第三节　两阶段估计／152

　　第四节　蒙特卡洛实验／159

　　第五节　小结／162

第六章　结论与展望／163

　　节　主要结论／163

　　第二节　未来的研究方向／164

附录一　长期平均HHI与消费者剩余的计算／166

附录二　第五章古诺模型的计算／168

附录三　第三章的源代码／171

附录四　第四章的源代码／221

附录五　第五章的源代码／247

参考文献／258

图目录

图1-1　研究框架／014

图2-1　市场行动时序／020

图2-2　同伦延拓方法／057

图3-1　静态均衡／081

图3-2　分享均衡／085

图3-3　倾翻均衡／088

图3-4　温和倾翻均衡／090

图3-5　动态均衡与静态均衡的定价差异／091

图3-6　分享均衡的市场动态路径／093

图3-7　倾翻均衡的市场动态路径／094

图3-8　非对称规制与无非对称规制下倾翻均衡的市场动态路径／097

图3-9　非对称规制对倾翻均衡的影响／099

图3-10　长期平均HHI／100

图3-11　非对称规制税略增的影响／101

图4-1　渐升均衡与倾翻均衡／123

图4-2　峰形均衡／124

图4-3　混合均衡／127

图4-4　长期平均HHI／136

图4-5　长期HHI的等高线／137

表目录

表1-1　EP框架的应用研究文献／005

表3-1　非对称规制税略增的影响／103

表4-1　均衡的类型／130

表4-2　各国家或地区MNP的实施情况／139

表4-3　2000年以来中国移动通信市场的部分监管政策／143

表5-1　实验结果（均匀分布）／161

表5-2　实验结果（正态分布）／162   

马键，男，广州大学经济与统计学院讲师，斯坦福大学经济系国家公派访问学者。2000年-2004年攻读中国民航大学理学院数学系学士学位；2004年-2007年攻读汕头大学理学院数学系硕士学位；2007年-2010年攻读中山大学岭南学院经济系博士学位。2011年至2013年任职于广州大学商学院。2013年至今任广州大学经济与统计学院讲师。研究兴趣包括计量经济学、产业组织理论与金融学。主持国家自然科学基金项目“网络外部性产业的兼容性演化路径与政府引导策略研究”（71503056）。

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近年来，关于不完全竞争市场动态竞争的研究发展非常迅速。与传统产业组织研究方法不同，这类研究扬弃了传统的比较静态模型或动态简化型（Reduced

Form

Model），采用完全动态的模型研究企业间的策略性竞争。本文应用这一新研究范式，探究动态市场分析的三个方面：模型构建、马尔科夫精炼均衡计算、结构估计，并利用这一范式研究网络产业中的两个问题，一是非对称规制政策的影响，二是转移成本与网络效应的协同影响。利用理论分析的结论，本文进一步探讨了中国移动通信市场的非对称管制与号码携带政策。

书摘插图

近年来，关于不完全竞争市场动态竞争的研究发展非常迅速。与传统产业组织研究方法不同，这类研究扬弃了传统的比较静态模型或动态简化模型（Reduced

Form

Model），采用完全动态的模型研究企业间的策略性竞争。这类研究以Tirole等提出的马尔科夫精炼均衡为基础，以Ericson-Pakes框架（EP框架）为核心，结合博弈理论、计量方法与数值方法，为产业组织研究开创了一片新天地。与传统研究方法相比，新研究范式有三个特点。首先，企业间的竞争过程采用完全动态的建模方式；其次，新范式强调企业竞争的策略性，企业的市场进入或退出、投资、研发等行为都是在分析竞争对手行动、研究市场演化趋势后做出的理性决策，由模型内生决定；后，由于模型设定完全动态且更贴近现实市场，新范式放弃了解析求解，转向计算密集的数值方法。这减少了模型构建的限制，为IO研究开辟了更广阔的空间。

        本书应用这一新研究范式，探究动态市场分析的三个方面——模型构建、MPE计算、结构估计，并利用这一范式研究网络产业中的两个问题，一是非对称规制政策的影响，二是转移成本与网络效应的协同影响。利用理论分析的结论，本书进一步探讨了中国移动通信市场的非对称管制与号码携带政策。

        本书包含四部分内容。

        ，动态模型构建与计算。目前动态IO研究前沿以EP框架为核心，不同文献的建模思想相近，实现细节则各有特点。在第二章中，本书从模型构建、均衡定义与计算方法三个方面对动态EP框架进行详细的介绍，为第三、第四章的应用研究奠定方法论的基础。本书首先以标准EP模型为基础，对动态IO文献进行梳理，探究其模型的构建方式，比较不同文献模型设定的差异。之后讨论MPE的概念与定义，介绍Pakes-McGuire、Backward

Recursion、随机迭代、同伦延拓等均衡计算方法。目前MPE的计算方法仍不完善，面临收敛性、计算负担、多重均衡等问题，现有的几种算法各有其优势与不足之处，对其加以总结、比较，有利于在应用研究中选择合适的计算方法。虽然这些方法已散见于文献中，但因其数学工具较为复杂，对编程技巧的要求也比较高，国内还鲜有人使用。本书系统地梳理了这些方法，对促进国内此领域的研究具有一定的意义。

        第二，非对称规制对网络产业的影响。在第三章中，本书研究了网络产业中的市场倾翻（Market

Tipping）趋势与非对称规制对网络产业的动态影响。研究发现规制有助于阻止市场倾翻，但是会削弱市场竞争，导致企业的短期机会主义行为，提高市场平均价格。由于网络效应导致需求缺乏弹性，大部分规制成本被转嫁于消费者。因此，政策制定者有必要对规制采取更为审慎的态度。

        与传统研究范式相比，本研究有几点贡献：（1）本书的马尔科夫动态模型避免了两期静态模型的终端效应；（2）与目前应用较广的单状态变量动态模型相比，本书的方法可以处理多于两家企业的情形，并且避免了单状态变量模型的“零和博弈”缺陷；（3）在计算方法方面，本书同时采用Pakes-McGuire算法与Backward

Recursion方法，计算的均衡更为稳健，减轻了多重均衡的影响，使本书的分析基础更为稳固。

        第三，转移成本与网络效应的协同影响。在第四章中，本书研究了转移成本与网络效应的协同作用，以及促兼容政策的影响。文中构建了一个包含网络效应与转移成本的动态寡头价格竞争模型，并计算其马尔科夫精炼均衡。通过数值模拟，本书发现存在网络效应时，转移成本对市场支配（Market

Dominance）的影响是非单调的：高额转移成本会导致用户锁定，抑制市场倾翻；适中的转移成本会刺激企业争夺市场支配地位，加剧市场倾翻。此外，结合实施促兼容政策与降低转移成本的政策能够减弱市场倾翻倾向，并能增大企业竞争力度，增加消费者福利。

        从这一角度出发，本书研究了中国移动通信市场的号码携带政策。研究发现，2005年之前的市场存在较高的互联互通障碍与网间价格歧视，网络效应强烈且不同运营商间网络兼容不佳，此时实施号码携带政策会恶化中国移动一家独大的局面，实施时机不成熟。在2006年之后，这两个问题已得到较好的解决，应尽快推行号码携带政策。

        第四，动态博弈模型的结构计量估计（Structural

Estimation）。动态模型的结构估计需要结合计量经济学方法与博弈论，一直是IO研究的一个难题，长期发展缓慢。其中有两个重要的问题，一是计算均衡的负担较为沉重，二是多重均衡问题。而近兴起的两阶段估计策略，巧妙地避免了估计过程中的均衡计算问题，为结构估计提供了一个新的视角。针对现有文献较少考虑的连续策略与私有信息，本书提出一种连续博弈两阶段估计方法。其中阶段估计采用非参数分位数回归，以此处理企业私有信息。利用蒙特卡洛模拟，本书验证了这一方法的正确性与有效性。

        关键词：应用动态IO研究　Ericson-Pakes框架　马尔科夫精炼均衡　网络效应　两阶段估计策略