利率模型与应用研究 商勇　著 郑州大学出版社【正版书】 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

利率及其动态机制可以说是现代金融理论中最为复杂的部分。在美国等发达国家，利率模型的研究一直是金融学领域的重点和热点。1996年以来，我国的利率市场化改革稳步推进。目前利率市场化水平已经大大提高，除了银行存贷款利率外，其他商业性利率均已经放开。当然，完全实现利率市场化还需要一个较长的过程，需要从理论上和实践上进行更深入的研究。因而对利率模型(或利率期限结构模型)的探讨从理论上和应用上都具有现实意义。

在当前金融市场上，利率的品种十分丰富，因而我们不可能在这里把各种利率都包括进来。本书主要是结合我国国债市场来分析它的收益率动态特征的。首先我们对利率期限结构进行静态分析，并构造了我国即期收益率曲线并对不同时期的曲线进行比较分析。然后结合我国回购市场实际建立一个利率模型的分析框架，在这一框架下探讨各种常见模型的优劣，同时利用主成分分析来说明我国利率的影响因素，并结合已有模型对利率风险进行测度和管理，最后针对分析中存在的问题提出一些政策建议。

章　引 言

节　研究背景

第二节　内容安排

第三节　研究方法

第四节　主要创新

第二章　利率模型理论基础

节　基本概念

第二节　利率理论概述

第三节　利率模型的理论基础

第四节　资产定价的一般方法

第五节　利率期限结构的经济学分析

第六节　利率期限结构外文文献综述

第七节　利率模型研究现状

第三章　常见利率模型及其评价

　节　单因子扩散模型

　第二节　多因子扩散模型

　第三节　校正模型

　第四节　HJM模型

　第五节　利率模型的新发展——市场模型

　第六节　我国利率模型的构建

第四章　我国利率模型的实证分析

　节　我国国债市场概述

　第二节　我国利率基本特征与统计检验

　第三节　我国利率期限结构的静态估计

　第四节　我国利率模型的动态估计

　第五节　国债回购利率的主成分分析

第五章　利率模型应用研究

　节　利率风险

　第二节　利率模型与风险管理

　第三节　利率波动率预测

　第四节　利率模型与市场模型定价

第六章　结论和进一步研究方向

参考文献

后记

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书籍介绍

利率模型与应用研究，ISBN：9787564501860，作者：商勇 著